PRICEMATPRICEMAT

Hiermit wird der Preis pro \100 US-Dollar Nennwert eines Wertpapiers mit Zinszahlung bei Fälligkeit zurückgegeben.Returns the price per \$100 face value of a security that pays interest at maturity.

SyntaxSyntax

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

ParameterParameters

BenennungTerm DefinitionDefinition
settlement (Abrechnung)settlement Dies ist der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs.The security's settlement date. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapierausgabe, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.The security settlement date is the date after the issue date when the security is traded to the buyer.
maturity (Fälligkeit)maturity Dies ist das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.The security's maturity date. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem das Wertpapier abläuft.The maturity date is the date when the security expires.
Problemissue Dies ist das Ausgabedatum des Wertpapiers.The security's issue date.
raterate Dies ist der Zinssatz des Wertpapiers am Ausgabedatum.The security's interest rate at date of issue.
yld (Rendite)yld Dies ist die jährliche Rendite des Wertpapiers.The security's annual yield.
basisbasis (Optional) Die Basis für die Zählung von Tagen.(Optional) The type of day count basis to use. Wenn die „Basis“ ausgelassen wird, wird ihr Wert als 0 angenommen.If basis is omitted, it is assumed to be 0. Die zulässigen Werte sind unterhalb dieser Tabelle aufgeführt.The accepted values are listed below this table.

Der Parameter Basis akzeptiert die folgenden Werte:The basis parameter accepts the following values:

BasisBasis Basis für Zählung von TagenDay count basis
0 oder ausgelassen0 or omitted US (NASD) 30/360US (NASD) 30/360
11 Actual/actualActual/actual
22 Actual/360Actual/360
33 Actual/365Actual/365
44 European 30/360European 30/360

RückgabewertReturn Value

Dies ist der Preis pro \100 US-Dollar Nennwert.The price per \$100 face value.

BemerkungenRemarks

  • Datumsangaben werden als fortlaufende Zahlen gespeichert, damit sie in Berechnungen verwendet werden können.Dates are stored as sequential serial numbers so they can be used in calculations. In DAX ist der 30. Dezember 1899 der Tag 0, und der 1. Januar 2008 ist Tag 39448, weil er 39448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.In DAX, December 30, 1899 is day 0, and January 1, 2008 is 39448 because it is 39,448 days after December 30, 1899.

  • Der Abrechnungstermin ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon erwirbt, z. B. eine Schuldverschreibung.The settlement date is the date a buyer purchases a coupon, such as a bond. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft.The maturity date is the date when a coupon expires. Nehmen wir beispielsweise an, eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer erworben.For example, suppose a 30-year bond is issued on January 1, 2008, and is purchased by a buyer six months later. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, der Abrechnungstermin der 1. Juli 2008 und das Fälligkeitsdatum der 1. Januar 2038, was 30 Jahre nach dem Ausgabedatum am 1. Januar 2008 liegt.The issue date would be January 1, 2008, the settlement date would be July 1, 2008, and the maturity date would be January 1, 2038, which is 30 years after the January 1, 2008, issue date.

  • PRICEMAT wird wie folgt berechnet:PRICEMAT is calculated as follows:

    $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{Zinssatz} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{Rendite})} – (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{Zinssatz} \times 100)$$$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

    Dabei gilt Folgendes:where:

    • $\text{B}$ = Anzahl der Tage pro Jahr, abhängig von der Jahresbasis$\text{B}$ = number of days in year, depending on year basis.
    • $\text{DSM}$ = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zur Fälligkeit$\text{DSM}$ = number of days from settlement to maturity.
    • $\text{DIM}$ = Anzahl der Tage von Ausgabe bis Fälligkeit$\text{DIM}$ = number of days from issue to maturity.
    • $\text{A}$ = Anzahl der Tage von Ausgabe bis Abrechnung$\text{A}$ = number of days from issue to settlement.
  • „Abrechnung“, „Fälligkeit“ und „Ausgabe“ werden zu ganzen Zahlen gekürzt.settlement, maturity, and issue are truncated to integers.

  • „Basis“ wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.basis is rounded to the nearest integer.

  • Es wird ein Fehler zurückgegeben, wenn:An error is returned if:

    • „Abrechnung“, „Fälligkeit“ oder „Ausgabe“ keine gültigen Datumswerte sindsettlement, maturity, or issue is not a valid date.
    • „Fälligkeit“ > „Abrechnung“ > „Ausgabe“ nicht erfüllt istmaturity > settlement > issue is not satisfied.
    • „Zinssatz“ < 0rate < 0.
    • „Rendite“ < 0yld < 0.
    • „Basis“ < 0 oder „Basis“ > 4basis < 0 or basis > 4.
  • Die Verwendung dieser Funktion im DirectQuery-Modus wird nicht unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten oder RLS-Regeln (Row-Level Security) eingesetzt wird.This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

BeispielExample

Die folgende DAX-Abfrage:The following DAX query:

DatenData BeschreibungDescription
15.2.20082/15/2008 AbrechnungsterminSettlement date
13.4.20084/13/2008 FälligkeitsdatumMaturity date
11.11.200711/11/2007 AusgabedatumIssue date
6,10 %6.10% Prozentsatz HalbjahrescouponPercent semiannual coupon
6,10 %6.10% Prozentuale RenditePercent yield
00 30/360-Basis30/360 basis
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Hiermit wird der Preis pro \100 US-Dollar Nennwert eines Wertpapiers mit den oben angegebenen Bedingungen zurückgegeben.Returns the price per \$100 face value of a security with the terms specified above.

[Wert][Value]
99,984498875556999.9844988755569