WorksheetFunction.OddLYield-Methode (Excel)

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Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin unabhängig von der Dauer zurück.

Syntax

Ausdruck. OddLYield (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8)

Ausdruck Eine Variable, die ein WorksheetFunction-Objekt darstellt.

Parameter

Name Erforderlich/Optional Datentyp Beschreibung
Arg1 Erforderlich Variant Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
Arg2 Erforderlich Variant Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.
Arg3 Erforderlich Variant Letzter_Zinstermin – der letzte Zinstermin des Wertpapiers vor dem Fälligkeitstermin.
Arg4 Erforderlich Variant Zins – der Zinssatz des Wertpapiers.
Arg5 Erforderlich Variant Kurs – der Preis des Wertpapiers.
Arg6 Erforderlich Variant Rückzahlung – der Rückkaufswert des Wertpapiers pro 100 $-Nennwert.
Arg7 Erforderlich Variant Häufigkeit – die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen gilt Häufigkeit = 1, für halbjährliche Zahlungen Häufigkeit = 2 für vierteljährliche Zahlungen Häufigkeit = 4.
Arg8 Optional Variant Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.

Rückgabewert

Double

HinwBemerkungeneise

Wichtig

Dates should be entered by using the DATE function, or as results of other formulas or functions. For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. Problems can occur if dates are entered as text.

In der folgenden Tabelle werden die Werte beschrieben, die für Arg8 verwendet werden können.

Grundlage Grundlage für das Zählen der Tage
0 (oder Auslassung) US (NASD) 30/360
1 Ist/Ist
2 Ist/360
3 Ist/365
4 Europäisch 30/360

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.

Hinweis

Visual Basic for Applications (VBA) berechnet serielle Datumsangaben anders als Excel. In VBA ist die Seriennummer 1 der 31. Dezember 1899 und nicht der 1. Januar 1900.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit, Letzter_Zinstermin und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung, Fälligkeit oder last_interest kein gültiges Datum ist, gibt OddLYield die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn Rate < 0 oder pr ≤ 0, gibt OddLYield den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Basis < 0 oder Basis > 4 gibt OddLYield den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Die folgende Datumsbedingung muss erfüllt sein; Andernfalls gibt OddLYield die #NUM! error value: Maturity > Settlement > last_interest.

OddLYield wird wie folgt berechnet:

Formel

Dabei gilt:

  • Ai = Anzahl der aufgelaufenen Tage für den ith- oder letzten Quasi-Kuponzeitraum innerhalb ungeraden Zeitraums ab dem letzten Zinstermin vor der Einlösung.
  • DCi = Anzahl der Tage, die in der ith- oder letzten Quasi-Kuponperiode gezählt werden, begrenzt durch die Länge der tatsächlichen Zinsperiode.
  • NC = Anzahl der Quasi-Coupon-Perioden, die in einen ungeraden Zeitraum passen; Wenn diese Zahl einen Bruch enthält, wird sie auf die nächste ganze Zahl erhöht.
  • NLi = normale Länge in Tagen des ith- oder letzten Quasi-Coupon-Zeitraums innerhalb der ungeraden Zinsperiode.

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