WorksheetFunction.OddFPrice-Methode (Excel)

Gibt den Kurs pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen (kurzen oder langen) ersten Zinstermin zurück.

Syntax

Ausdruck. OddFPrice (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, Arg9)

Ausdruck Eine Variable, die ein WorksheetFunction-Objekt darstellt.

Parameter

Name	Erforderlich/Optional	Datentyp	Beschreibung
Arg1	Erforderlich	Variant	Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
Arg2	Erforderlich	Variant	Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.
Arg3	Erforderlich	Variant	Emission – das Datum der Wertpapieremission.
Arg4	Erforderlich	Variant	Erster_Zinstermin – der erste Zinstermin des Wertpapiers.
Arg5	Erforderlich	Variant	Zins – der Zinssatz des Wertpapiers.
Arg6	Erforderlich	Variant	Rendite – die jährliche Rendite des Wertpapiers.
Arg7	Erforderlich	Variant	Rückzahlung – der Rückkaufswert des Wertpapiers pro 100 $-Nennwert.
Arg8	Erforderlich	Variant	Häufigkeit – die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen gilt Häufigkeit = 1, für halbjährliche Zahlungen Häufigkeit = 2 für vierteljährliche Zahlungen Häufigkeit = 4.
Arg9	Optional	Variant	Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.

Rückgabewert

Double

HinwBemerkungeneise

In der folgenden Tabelle werden die Werte beschrieben, die für Arg9 verwendet werden können.

Grundlage	Grundlage für das Zählen der Tage
0 (oder Auslassung)	US (NASD) 30/360
1	Ist/Ist
2	Ist/360
3	Ist/365
4	Europäisch 30/360

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.

Hinweis

Visual Basic for Applications (VBA) berechnet serielle Datumsangaben anders als Excel. In VBA ist die Seriennummer 1 der 31. Dezember 1899 und nicht der 1. Januar 1900.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit, Emission, Erster_Zinstermin und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung, Fälligkeit, Emission oder first_coupon kein gültiges Datum ist, gibt OddFPrice die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn Rate < 0 oder yld < 0 ist, gibt OddFPrice den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Basis < 0 oder Basis > 4 gibt OddFPrice den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Die folgende Datumsbedingung muss erfüllt sein; Andernfalls gibt OddFPrice die #NUM! Fehlerwert: Fälligkeit > first_coupon > Abrechnungsproblem > .

OddFPrice wird wie folgt berechnet. Ungerader kurzer erster Coupon:

Dabei gilt:

• A = Anzahl der Tage vom Beginn des Zinstermins bis zum Abrechnungsdatum (aufgelaufene Tage).
• DSC = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zum nächsten Coupondatum.
• DFC = Anzahl der Tage vom Beginn des ungeraden ersten Coupons bis zum ersten Coupondatum.
• E = Anzahl der Tage im Couponzeitraum.
• N = Anzahl der Coupons, die zwischen dem Abrechnungstermin und dem Einlösungsdatum fällig sind (wenn diese Zahl einen Bruchteil enthält, wird sie auf die nächste ganze Zahl erhöht).

Ungewöhnlich langer erster Coupon:

Dabei gilt:

• Ai = Anzahl der Tage ab dem Beginn des ith- oder letzten Zinstermins innerhalb eines ungeraden Zeitraums.
• DCi = Anzahl der Tage vom Datum (oder Ausgabedatum) bis zum ersten Quasi-Coupon (i = 1) oder Anzahl der Tage im Quasi-Coupon (i = 2,..., i = NC).
• DSC = Anzahl der Tage zwischen Abrechnung und nächstem Coupondatum.
• E = Anzahl der Tage im Couponzeitraum.
• N = Anzahl der Coupons, die zwischen dem ersten echten Coupondatum und dem Einlösungsdatum fällig sind (wenn diese Zahl einen Bruchteil enthält, wird er auf die nächste ganze Zahl erhöht).
• NC = Anzahl der Quasi-Coupon-Perioden, die in einen ungeraden Zeitraum passen (wenn diese Zahl einen Bruchteil enthält, wird sie auf die nächste ganze Zahl erhöht).
• NLi = normale Länge in Tagen des vollständigen oder letzten Zinstermins innerhalb ungeraden Zeitraums.
• Nq = Anzahl der ganzen Quasi-Kuponperioden zwischen Abrechnungstermin und erstem Coupon.

Support und Feedback

Haben Sie Fragen oder Feedback zu Office VBA oder zu dieser Dokumentation? Unter Office VBA-Support und Feedback finden Sie Hilfestellung zu den Möglichkeiten, wie Sie Support erhalten und Feedback abgeben können.