Riesgo de crédito con SQL Server

Data Science Virtual Machine
SQL Server
Power BI

Idea de solución Solution Idea

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Si dispone de SQL Server 2016 con R Services, una institución de préstamos puede usar el análisis predictivo para reducir el número de préstamos que ofrecen a los prestatarios con más probabilidad de incumplimiento, lo que aumenta la rentabilidad de su cartera de préstamos.Using SQL Server 2016 with R Services, a lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitability of their loan portfolio.

ArchitectureArchitecture

Diagrama de la arquitectura Descargue un SVG de esta arquitectura.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.

Información generalOverview

Si tuviéramos una bola de cristal, solo prestaríamos dinero a alguien que sabemos que nos lo va a devolver.If we had a crystal ball, we would only loan money to someone we knew would pay us back. Una institución de crédito puede utilizar el análisis predictivo para reducir el número de préstamos que ofrece a prestatarios con una mayor probabilidad de impago para mejorar así la rentabilidad de su cartera de préstamos.A lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitablity of their loan portfolio. Esta solución utiliza datos simulados para una pequeña institución financiera de préstamos personales y crea un modelo para ayudar a detectar si el prestatario incumplirá el préstamo.This solution uses simulated data for a small personal loan financial institution, building a model to help detect whether the borrower will default on a loan.

Perspectiva empresarialBusiness Perspective

El usuario empresarial utiliza las puntuaciones pronosticadas para ayudar a determinar si se debe conceder o no un préstamo.The business user uses the predicted scores to help determine whether or not to grant a loan. Ajusta su predicción mediante el panel de Power BI para ver el número de préstamos y la cantidad total de dólares ahorrados en diferentes escenarios.He fine tunes his prediction by using the PowerBI Dashboard to see the number of loans and the total dollar amount saved under different scenarios. El panel incluye un filtro basado en los percentiles de las puntuaciones pronosticadas.The dashboard includes a filter based on percentiles of the predicted scores. Cuando se seleccionan todos los valores, el usuario visualiza todos los préstamos en el ejemplo de prueba y puede examinar la información sobre cuántos de ellos han incumplido el préstamo.When all the values are selected, he views all the loans in the testing sample, and can inspect information about how many of them defaulted. A continuación, si selecciona solo el percentil superior (100), puede acceder a información detallada sobre los préstamos con una puntuación pronosticada en el 1% superior.Then by checking just the top percentile (100), he drills down to information about loans with a predicted score in the top 1%. Mediante la selección de varias casillas continuas, puede identificar un punto de corte con el que se siente cómodo para emplearlo como criterio de aceptación de préstamos en el futuro.Checking multiple continuous boxes allows him to find a cutoff point he is comfortable with to use as a future loan acceptance criteria.

Use el botón "Probar ahora", disponible más abajo, para ver el panel de Power BI.Use the "Try It Now" button below to view the PowerBI Dashboard.

Perspectiva del científico de datosData Scientist Perspective

SQL Server R Services aplica cálculos a los datos mediante la ejecución de R en el equipo que hospeda la base de datos.SQL Server R Services brings the compute to the data by running R on the computer that hosts the database. Incluye un servicio de base de datos que se ejecuta aparte del proceso de SQL Server y que se comunica de forma segura con el tiempo de ejecución de R.It includes a database service that runs outside the SQL Server process and communicates securely with the R runtime.

Esta solución le guía por los pasos necesarios para crear y refinar los datos, entrenar modelos de R y aplicar puntuaciones en la máquina de SQL Server.This solution walks through the steps to create and refine data, train R models, and perform scoring on the SQL Server machine. La tabla de base de datos de puntuación final de SQL Server ofrece una puntuación pronosticada para cada prestatario potencial.The final scored database table in SQL Server gives a predicted score for each potential borrower. Estos datos se visualizan posteriormente en Power BI.This data is then visualized in PowerBI.

Los científicos de datos que prueban y desarrollan soluciones pueden trabajar desde la comodidad del IDE de R en su máquina cliente, mientras aplican los cálculos en la máquina de SQL Server.Data scientists who are testing and developing solutions can work from the convenience of their R IDE on their client machine, while pushing the compute to the SQL Server machine. Las soluciones completadas se implementan en SQL Server 2016 al integrar las llamadas a R en los procedimientos almacenados.The completed solutions are deployed to SQL Server 2016 by embedding calls to R in stored procedures. Estas soluciones se pueden automatizar aún más mediante SQL Server Integration Services y el agente de SQL Server.These solutions can then be further automated with SQL Server Integration Services and SQL Server agent.

Utilice el botón "Implementar" que se muestra más abajo para crear una máquina virtual que incluya los datos, el código R, el código SQL y una base de datos SQL Server 2016 (préstamos) que contenga la solución completa.Use the "Deploy" button below to create a Virtual Machine that includes the data, R code, SQL code, and a SQL Server 2016 database (Loans) containingn the full solution.

PreciosPricing

La suscripción de Azure usada para la implementación incurrirá en cargos por el consumo de los servicios que se usen en esta solución, aproximadamente 1,15 USD/hora, para la máquina virtual predeterminada.Your Azure subscription used for the deployment will incur consumption charges on the services used in this solution, approximately $1.15/hour for the default VM.

Asegúrese de detener la instancia de la máquina virtual cuando no esté utilizando la solución.Please ensure that you stop your VM instance when not actively using the solution. La ejecución de la máquina virtual incurrirá en costos mayores.Running the VM will incur higher costs.

Elimine la solución si no lo está usando.Please delete the solution if you are not using it.