融資とクレジットのリスクと債務不履行のモデリング

Machine Learning
Power BI
SQL Server

ソリューションのアイデア Solution Idea

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信用リスクのスコア付けは複雑なプロセスです。Scoring credit risk is a complex process. 貸し手は、さまざまな定量的指標を慎重に比較して、債務不履行の確率を判断し、利用可能な情報に基づいて最適な候補を承認します。Lenders carefully weigh a variety of quantitative indicators to determine the probability of default and approve the best candidates based on the information available to them.

このソリューションは信用リスク アナライザーとして機能し、高度な分析モデルを使用して信用リスクをスコア付けし、リスクの度合いを管理するのに役立ちます。This solution acts as a credit-risk analyzer, helping you score credit risk and manage exposure using advanced analytics models. R Services を含む SQL Server 2016 では、クレジットやローンの申請を評価し、特定の条件を満たしている申請のみを受け入れる予測分析をしています。SQL Server 2016 with R Services equips you with predictive analytics that help assess credit or loan applications and accept only those that fall above certain criteria. たとえば、予測スコアを使用して、ローンを付与するかどうかを判断し、Power BI ダッシュボードでそのガイダンスを簡単に視覚化することができます。For example, you might use the predicted scores to help determine whether to grant a loan, then easily visualize the guidance in a Power BI Dashboard.

データ主導の信用リスク モデルを使用すると、債務不履行の可能性が高い借り手に提供されるローンの数が減り、ローン ポートフォリオの収益性が向上します。Data-driven credit-risk modeling reduces the number of loans offered to borrowers who are likely to default, increasing the profitability of your loan portfolio.

ArchitectureArchitecture

アーキテクチャ図 このアーキテクチャの SVG をダウンロードしてください。Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.

ComponentsComponents

  • SQL Server R Services:SQL Server は、借り手のデータを格納します。SQL Server R Services: SQL Server stores the lender and borrower data. R ベースの分析では、トレーニングおよび予測されるモデルに加えて、消費の予測結果も提供されます。R-based analytics provide training and predicted models, as well as predicted results for consumption.
  • Azure Machine Learning:Machine Learning は、クラウド内で予測分析ソリューションを設計、テスト、運用、および管理するのに役立ちます。Azure Machine Learning: Machine Learning helps you design, test, operationalize, and manage predictive analytics solutions in the cloud.
  • Power BI には、SQL Server に格納されているデータを使用して予測に関する意思決定を促進する視覚化を備えた対話型ダッシュボードが用意されています。Power BI provides an interactive dashboard with visualization that uses data stored in SQL Server to drive decisions on the predictions.

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