WorksheetFunction メソッド (Excel)WorksheetFunction.OddFPrice method (Excel)

1 期目の日数が半端な証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。Returns the price per $100 face value of a security having an odd (short or long) first period.

構文Syntax

OddFPrice(Arg1Arg2Arg3Arg4Arg5Arg6Arg7Arg8Arg9)expression.OddFPrice (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, Arg9)

: WorksheetFunction オブジェクトを表す変数。expression A variable that represents a WorksheetFunction object.

パラメーターParameters

名前Name 必須 / オプションRequired/Optional データ型Data type 説明Description
Arg1Arg1 必須Required バリアント型Variant 受渡日: 証券の受渡日を指定します。Settlement - the security's settlement date. 受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。The security settlement date is the date after the issue date when the security is traded to the buyer.
Arg2Arg2 必須Required バリアント型Variant 満期日: 証券の満期日を指定します。Maturity - the security's maturity date. 満期日とは、証券の支払期日です。The maturity date is the date when the security expires.
Arg3Arg3 必須Required バリアント型Variant 発行日: 証券の発行日を指定します。Issue - the security's issue date.
Arg4Arg4 必須Required バリアント型Variant 初回利払日: 証券の最初の利払日を指定します。First_coupon - the security's first coupon date.
Arg5Arg5 必須Required バリアント型Variant 利率: 証券の利率を指定します。Rate - the security's interest rate.
Arg6Arg6 必須Required バリアント型Variant 利回り: 証券の年間配当を指定します。Yld - the security's annual yield.
Arg7Arg7 必須Required バリアント型Variant 償還価額: 額面 $ 100 に対する証券の償還額を指定します。Redemption - the security's redemption value per $100 face value.
Arg8Arg8 必須Required バリアント型Variant 頻度: 年間の利息支払回数を指定します。Frequency - the number of coupon payments per year. 年 1 回の場合は頻度 = 1、年 2 回の場合は頻度 = 2、四半期ごとの場合は頻度 = 4 を指定します。For annual payments, frequency = 1; for semiannual, frequency = 2; for quarterly, frequency = 4.
Arg9Arg9 省略可能Optional VariantVariant 基準: 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。Basis - the type of day count basis to use.

戻り値Return value

倍精度浮動小数点型 (Double)Double

注釈Remarks

次の表では、 _Arg9_に使用できる値について説明します。The following table describes the values that can be used for Arg9.

基準Basis 基準日数 (月/年)Day count basis
0 または省略0 or omitted 30 日/360 日 (NASD 方式)US (NASD) 30/360
1-d1 実際の日数/実際の日数Actual/actual
pbm-22 実際の日数/360 日Actual/360
1/33 実際の日数/365 日Actual/365
2/44 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)European 30/360

Excel では、日付は集計に使用できるようにシリアル値として格納されます。Microsoft Excel stores dates as sequential serial numbers so they can be used in calculations. 既定では、1900 年 1 月 1 日のシリアル値は 1、2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後であるためシリアル値は 39,448 になります。By default, January 1, 1900 is serial number 1, and January 1, 2008 is serial number 39448 because it is 39,448 days after January 1, 1900. Macintosh 版の Excel では、既定とは異なる日付システムが使用されます。Microsoft Excel for the Macintosh uses a different date system as its default.

注意

Visual Basic for Applications (VBA) では、Excel と異なる方法でシリアル日付が計算されます。Visual Basic for Applications (VBA) calculates serial dates differently than Excel. VBA では、シリアル日付値 1 は 1900 年 1 月 1 日ではなく、1899 年 12 月 31 日に該当します。In VBA, serial number 1 is December 31, 1899, rather than January 1, 1900.

受渡日とは、債券などの証券の売買代金を決済した日付です。The settlement date is the date a buyer purchases a coupon, such as a bond. 満期日とは、証券の支払期日です。The maturity date is the date when a coupon expires. たとえば、2008 年 1 月 1 日に発行された 30 年債券を、発行日の 6 か月後に購入したとします。For example, suppose a 30-year bond is issued on January 1, 2008, and is purchased by a buyer six months later. この債券は、発行日が 2008 年 1 月 1 日、受渡日が 2008 年 7 月 1 日になり、満期日は、発行日の 2008 年 1 月 1 日から 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。The issue date would be January 1, 2008, the settlement date would be July 1, 2008, and the maturity date would be January 1, 2038, which is 30 years after the January 1, 2008, issue date.

受渡日、満期日、発行日、初回利払日、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。Settlement, maturity, issue, first_coupon, and basis are truncated to integers.

受渡日、満期日、版、または初回利払日が有効な日付ではない場合、 OddFPriceは #VALUE を返します。If settlement, maturity, issue, or first_coupon is not a valid date, OddFPrice returns the #VALUE! が返されます。error value.

Rate < 0 または利回り < 0 の場合は、 OddFPriceは #NUM を返します。If rate < 0 or if yld < 0, OddFPrice returns the #NUM! が返されます。error value.

Basis < 0 または basis > 4 の場合、 OddFPriceは #NUM を返します。If basis < 0 or if basis > 4, OddFPrice returns the #NUM! が返されます。error value.

次の日付条件を満たす必要があります。それ以外の場合、 OddFPriceは #NUM を返します。The following date condition must be satisfied; otherwise, OddFPrice returns the #NUM! エラー値: 満期日 > 初回利払日 > 決済 > issue。error value: maturity > first_coupon > settlement > issue.

OddFPriceは、次のように計算されます。OddFPrice is calculated as follows. 最初の利払期間が短い場合:Odd short first coupon:

数式

ここで、where:

  • A = 利払期間の最初から受渡日までの日数 (見越計上日数) を指定します。A = number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date (accrued days).
  • DSC = 受渡日から次の利払日までの日数を指定します。DSC = number of days from the settlement to the next coupon date.
  • DFC = 最初の利息の先頭から最初の利払日までの日数を指定します。DFC = number of days from the beginning of the odd first coupon to the first coupon date.
  • E = 利払期間内の日数を指定します。E = number of days in the coupon period.
  • N = 受渡日と償還日の間の利息支払回数を指定します (この数値に小数が含まれている場合は、次の整数に上げられます)。N = number of coupons payable between the settlement date and the redemption date (if this number contains a fraction, it is raised to the next whole number).

最初の利払期間が長い場合:Odd long first coupon:

数式

ここで、where:

  • Ai = 期間内の i 番目または最後の曜日の期間の最初からの日数を指定します。Ai = number of days from the beginning of the ith, or last, quasi-coupon period within odd period.
  • DCi = 日付からの日数 (または、発行日) から最初の準利払日 (i = 1)、または準利払 (i = 2,..., i = NC) の日数を指定します。DCi = number of days from dated date (or issue date) to first quasi-coupon (i = 1) or number of days in quasi-coupon (i = 2,..., i = NC).
  • DSC = 受渡日から次の利払日までの日数を指定します。DSC = number of days from settlement to next coupon date.
  • E = 利払期間内の日数を指定します。E = number of days in coupon period.
  • N = 最初の実際の利払日と償還期日の間の利息支払い数 (この数値に小数点以下の値が含まれている場合は、次の整数に上げられます)。N = number of coupons payable between the first real coupon date and redemption date (if this number contains a fraction, it is raised to the next whole number).
  • NC = 奇数の期間に含まれる擬似利払期間の数 (この数値に小数点以下の値が含まれる場合は、次の整数に上げられます)。NC = number of quasi-coupon periods that fit in odd period (if this number contains a fraction, it is raised to the next whole number).
  • NLi = 期間内の完全な i または最後の準利払期間の日数での通常の長さ。NLi = normal length in days of the full ith, or last, quasi-coupon period within odd period.
  • Nq = 受渡日と最初の利息の間の完全な擬似利払期間の数。Nq = number of whole quasi-coupon periods between settlement date and first coupon.

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