WorksheetFunction メソッド (Excel)WorksheetFunction.PriceDisc method (Excel)

割引証券の額面 $100 あたりの価格を返します。Returns the price per $100 face value of a discounted security.

構文Syntax

PriceDisc(Arg1Arg2Arg3Arg4Arg5)expression.PriceDisc (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5)

: WorksheetFunction オブジェクトを表す変数。expression A variable that represents a WorksheetFunction object.

パラメーターParameters

名前Name 必須 / オプションRequired/Optional データ型Data type 説明Description
Arg1Arg1 必須Required バリアント型Variant 受渡日: 証券の受渡日を指定します。Settlement - the security's settlement date. 受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。The security settlement date is the date after the issue date when the security is traded to the buyer.
Arg2Arg2 必須Required バリアント型Variant 満期日: 証券の満期日を指定します。Maturity - the security's maturity date. 満期日とは、証券の支払期日です。The maturity date is the date when the security expires.
Arg3Arg3 必須Required バリアント型Variant 割引率: 証券の割引率を指定します。Discount - the security's discount rate.
Arg4Arg4 必須Required バリアント型Variant 償還価額: 額面 $ 100 に対する証券の償還額を指定します。Redemption - the security's redemption value per $100 face value.
Arg5Arg5 省略可能Optional VariantVariant 基準: 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。Basis - the type of day count basis to use.

戻り値Return value

倍精度浮動小数点型 (Double)Double

注釈Remarks

重要

日付は、DATE 関数を使って入力するか、他の数式または他の関数の結果を指定します。Dates should be entered by using the DATE function, or as results of other formulas or functions. たとえば、2008 年 5 月 23 日を入力する場合は、DATE (2008,5,23) を使用します。For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. 日付を文字列として入力した場合、エラーが発生することがあります。Problems can occur if dates are entered as text.

次に、 Arg5 に指定できる値を示します。The following table describes the values that can be used for Arg5.

基準Basis 基準日数 (月/年)Day count basis
0 または省略0 or omitted 30 日/360 日 (NASD 方式)US (NASD) 30/360
1-d1 実際の日数/実際の日数Actual/actual
pbm-22 実際の日数/360 日Actual/360
1/33 実際の日数/365 日Actual/365
2/44 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)European 30/360

Excel では、日付は集計に使用できるようにシリアル値として格納されます。Microsoft Excel stores dates as sequential serial numbers so they can be used in calculations. 既定では、1900 年 1 月 1 日のシリアル値は 1、2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後であるためシリアル値は 39,448 になります。By default, January 1, 1900 is serial number 1, and January 1, 2008 is serial number 39448 because it is 39,448 days after January 1, 1900. Macintosh 版の Excel では、既定とは異なる日付システムが使用されます。Microsoft Excel for the Macintosh uses a different date system as its default.

注意

Visual Basic for Applications (VBA) では、Excel と異なる方法でシリアル日付が計算されます。Visual Basic for Applications (VBA) calculates serial dates differently than Excel. VBA では、シリアル日付値 1 は 1900 年 1 月 1 日ではなく、1899 年 12 月 31 日に該当します。In VBA, serial number 1 is December 31, 1899, rather than January 1, 1900.

受渡日とは、債券などの証券の売買代金を決済した日付です。The settlement date is the date a buyer purchases a coupon, such as a bond. 満期日とは、証券の支払期日です。The maturity date is the date when a coupon expires. たとえば、2008 年 1 月 1 日に発行された 30 年債券を、発行日の 6 か月後に購入したとします。For example, suppose a 30-year bond is issued on January 1, 2008, and is purchased by a buyer six months later. この債券は、発行日が 2008 年 1 月 1 日、受渡日が 2008 年 7 月 1 日になり、満期日は、発行日の 2008 年 1 月 1 日から 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。The issue date would be January 1, 2008, the settlement date would be July 1, 2008, and the maturity date would be January 1, 2038, which is 30 years after the January 1, 2008, issue date.

受渡日、満期日、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。Settlement, maturity, and basis are truncated to integers.

受渡日または満期日に無効な日付をPriceDisc 、#VALUE を返します。If settlement or maturity is not a valid date, PriceDisc returns the #VALUE! が返されます。error value.

割引率≤0または償還価額≤0である場合、 PriceDiscは #NUM を返します。If discount ≤ 0 or if redemption ≤ 0, PriceDisc returns the #NUM! が返されます。error value.

Basis < 0 または basis > 4 の場合、 PriceDiscは #NUM を返します。If basis < 0 or if basis > 4, PriceDisc returns the #NUM! が返されます。error value.

受渡日≥満期日である場合、 PriceDiscは #NUM を返します。If settlement ≥ maturity, PriceDisc returns the #NUM! が返されます。error value.

PriceDiscは、次のように計算されます。PriceDisc is calculated as follows:

数式

ここで、where:

  • B = 年単位に応じて、年単位で指定した日数を計算します。B = number of days in year, depending on year basis.
  • B = 利息計算の基礎となる 1 年の日数、DSM = 受渡日から満期日までの日数DSM = number of days from settlement to maturity.

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