SQL Server를 사용한 대출 신용 위험Loan Credit Risk with SQL Server

솔루션 아이디어 Solution Idea

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R Services에서 SQL Server 2016을 사용하면 대출 기관에서 예측 분석을 사용하여 채무 불이행 가능성이 가장 높은 대출자에게 제공하는 대출 건수를 줄이고 대출 포트폴리오의 수익성을 높일 수 있습니다.Using SQL Server 2016 with R Services, a lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitability of their loan portfolio.

ArchitectureArchitecture

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개요Overview

크리스탈 구슬를가지고 있는 경우이에 대 한 돈을 지불 하 게 됩니다.If we had a crystal ball, we would only loan money to someone we knew would pay us back. 대출 기관에서 예측 분석을 사용 하 여 이러한 대출자에 게 제공 하는 대출 수를 줄여 해당 대출 포트폴리오의 수익성를 늘릴 수 있습니다.A lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitablity of their loan portfolio. 이 솔루션은 작은 개인 대출 금융 기관의 시뮬레이션 된 데이터를 사용 하 여 대출자가 대출에 대해 기본적으로 설정 되는지 여부를 검색 하는 데 도움이 되는 모델을 작성 합니다.This solution uses simulated data for a small personal loan financial institution, building a model to help detect whether the borrower will default on a loan.

비즈니스 관점Business Perspective

비즈니스 사용자가 예측 점수를 사용 하 여 대출을 부여할지 여부를 결정 하는 데 도움을 줍니다.The business user uses the predicted scores to help determine whether or not to grant a loan. PowerBI 대시보드를 사용 하 여 다양 한 시나리오에서 저장 된 대출 수와 총 달러 금액을 확인 하 여 예측을 미세 조정 합니다.He fine tunes his prediction by using the PowerBI Dashboard to see the number of loans and the total dollar amount saved under different scenarios. 대시보드는 예측 점수의 백분위 수을 기반으로 하는 필터를 포함 합니다.The dashboard includes a filter based on percentiles of the predicted scores. 모든 값을 선택 하면 테스트 샘플의 모든 대출을 볼 수 있으며, 기본 설정 수에 대 한 정보를 검사할 수 있습니다.When all the values are selected, he views all the loans in the testing sample, and can inspect information about how many of them defaulted. 그런 다음 맨 위 백분위 수 (100)만 확인 하 여 상위 1%에서 예측 점수가 있는 대출에 대 한 정보를 드릴 다운 합니다.Then by checking just the top percentile (100), he drills down to information about loans with a predicted score in the top 1%. 연속 되는 여러 상자를 선택 하면 이후 대출 승인 기준으로 사용 하는 데 익숙한 구분 지점을 찾을 수 있습니다.Checking multiple continuous boxes allows him to find a cutoff point he is comfortable with to use as a future loan acceptance criteria.

아래의 "지금 평가판 사용" 단추를 사용 하 여 PowerBI 대시보드를 확인 하세요.Use the "Try It Now" button below to view the PowerBI Dashboard.

데이터 과학자 관점Data Scientist Perspective

SQL Server R Services는 데이터베이스를 호스트 하는 컴퓨터에서 R을 실행 하 여 데이터에 계산을 가져옵니다.SQL Server R Services brings the compute to the data by running R on the computer that hosts the database. 여기에는 SQL Server 프로세스 외부에서 실행 되 고 R 런타임과 안전 하 게 통신 하는 데이터베이스 서비스가 포함 됩니다.It includes a database service that runs outside the SQL Server process and communicates securely with the R runtime.

이 솔루션은 데이터를 만들고 구체화 하며, R 모델을 학습 하 고, SQL Server 컴퓨터에서 점수 매기기를 수행 하는 단계를 안내 합니다.This solution walks through the steps to create and refine data, train R models, and perform scoring on the SQL Server machine. SQL Server의 최종 점수가 매겨진 데이터베이스 테이블은 각 잠재적 대출자에 대 한 예측 점수를 제공 합니다.The final scored database table in SQL Server gives a predicted score for each potential borrower. 그런 다음이 데이터는 PowerBI에서 시각화 됩니다.This data is then visualized in PowerBI.

솔루션을 테스트 하 고 개발 하는 데이터 과학자는 클라이언트 컴퓨터에서 R IDE를 편리 하 게 사용할 수 있으며 계산을 SQL Server 컴퓨터에 푸시할수 있습니다.Data scientists who are testing and developing solutions can work from the convenience of their R IDE on their client machine, while pushing the compute to the SQL Server machine. 저장 프로시저에서 R에 대 한 호출을 포함 하 여 SQL Server 2016에 완료 된 솔루션을 배포 합니다.The completed solutions are deployed to SQL Server 2016 by embedding calls to R in stored procedures. 그런 다음 SQL Server Integration Services 및 SQL Server 에이전트를 사용 하 여 이러한 솔루션을 더욱 자동화할 수 있습니다.These solutions can then be further automated with SQL Server Integration Services and SQL Server agent.

아래의 "배포" 단추를 사용 하 여 데이터, R 코드, SQL 코드 및 전체 솔루션 비롯 한 SQL Server 2016 데이터베이스 (대출)를 포함 하는 가상 머신을 만듭니다.Use the "Deploy" button below to create a Virtual Machine that includes the data, R code, SQL code, and a SQL Server 2016 database (Loans) containingn the full solution.

가격 책정Pricing

배포에 사용 되는 Azure 구독에는이 솔루션에 사용 된 서비스에 대 한 소비 요금이 발생 하며, 기본 VM의 경우 약 $1.15/시간이 발생 합니다.Your Azure subscription used for the deployment will incur consumption charges on the services used in this solution, approximately $1.15/hour for the default VM.

솔루션을 적극적으로 사용 하지 않을 때는 VM 인스턴스를 중지 해야 합니다.Please ensure that you stop your VM instance when not actively using the solution. VM을 실행 하면 비용이 더 많이 듭니다.Running the VM will incur higher costs.

솔루션을 사용하지 않는 경우 삭제하십시오.Please delete the solution if you are not using it.