Kredietrisico bij leningen met SQL Server

Data Science Virtual Machines
SQL Server
Power BI

Oplossingsidee

Als u wilt dat we dit artikel uitbreiden met meer informatie, zoals mogelijke use cases, alternatieve services, implementatieoverwegingen of prijsinformatie, laat het ons dan weten met GitHub Feedback!

Met behulp van SQL Server 2019 met Machine Learning Services kan een instelling gebruikmaken van predictive analytics om het aantal leningen te verminderen dat ze aanbieden aan deze leningen, waardoor de winstgevendheid van hun leningportfolio waarschijnlijk zal toenemen.

Architectuur

Architectuurdiagram Download een SVG van deze architectuur.

Gegevensstroom

Start een Windows linux-versie van de Azure Data Science Virtual Machine. Verbinding maken aan uw gegevensbron toe. Gebruik uw favoriete IDE om Python- en R-modellen te ontwikkelen. Wanneer het model gereed is, publiceert u het naar SQL Server, Azure Machine Learning of Power BI.

Overzicht

Als we een ijsbal zouden hebben, zouden we alleen geld uitlenen aan iemand die we zouden terugbetalen. Een onderwijsinstelling kan gebruikmaken van predictive analytics om het aantal leningen te verminderen dat ze aanbieden aan de leningen die waarschijnlijk standaard zullen zijn, waardoor de winst van hun leningportfolio toeneemt. Deze oplossing maakt gebruik van gesimuleerde gegevens voor een kleine persoonlijke financiƫle instelling voor leningen, en bouwt een model om te detecteren of de lening standaard wordt gebruikt.

Bedrijfsperspectief

De zakelijke gebruiker gebruikt de voorspelde scores om te bepalen of een lening wel of niet moet worden toegekend. Hij kan zijn voorspelling aan de hand van het Power BI Dashboard instellen om het aantal leningen en het totale bedrag in dollars te zien dat in verschillende scenario's is bespaard. Het dashboard bevat een filter op basis van percentielen van de voorspelde scores. Wanneer alle waarden zijn geselecteerd, bekijkt hij alle leningen in het testvoorbeeld en kan hij informatie bekijken over het aantal standaardwaarden. Door vervolgens alleen het bovenste percentiel (100) te controleren, zoomt hij in op informatie over leningen met een voorspelde score in de top 1%. Door meerdere doorlopende vakken te controleren, kan hij een cutoffpunt vinden waarmee hij vertrouwd is om te gebruiken als toekomstige acceptatiecriteria voor leningen.

Gebruik de knop Nu proberen hieronder om het dashboard Power BI bekijken.

Datawetenschapper Perspective

SQL Server Machine Learning Services brengt de rekenkracht naar de gegevens door R uit te voert op de computer die als host voor de database wordt gebruikt. Het bevat een databaseservice die buiten het SQL Server wordt uitgevoerd en veilig communiceert met de R-runtime.

Deze oplossing doorloopt de stappen voor het maken en verfijnen van gegevens, het trainen van R-modellen en het uitvoeren van scoren op SQL Server machine. De uiteindelijke scored databasetabel in SQL Server geeft een voorspelde score voor elk potentieel risico. Deze gegevens worden vervolgens gevisualiseerd in Power BI.

Gegevenswetenschappers die oplossingen testen en ontwikkelen, kunnen werken vanuit het gemak van hun R IDE op hun clientmachine, terwijl ze de rekenkracht naar de SQL Server machine pushen. De voltooide oplossingen worden geĆÆmplementeerd voor SQL Server 2019 door aanroepen naar R in tesluiten in opgeslagen procedures. Deze oplossingen kunnen vervolgens verder worden geautomatiseerd met SQL Server Integration Services en SQL Server agent.

Gebruik de onderstaande knop Implementeren om een virtuele machine te maken die de gegevens, R-code, SQL-code en een SQL Server 2016-database (Leningen) bevat die de volledige oplossing bevat.

Onderdelen

  • SQL Server Machine Learning Services:SQL Server slaat de bank- en bankgegevens op. Op R gebaseerde analyses bieden training en voorspelde modellen, evenals voorspelde resultaten voor verbruik.
  • DSVM biedt een interactief dashboard met visualisatie die gebruikmaakt van gegevens die zijn opgeslagen in SQL Server om beslissingen te nemen over de voorspellingen.
  • Power BI biedt een interactief dashboard met visualisatie die gebruikmaakt van gegevens die zijn opgeslagen in SQL Server om beslissingen te nemen over de voorspellingen.

Zie ook