Previsão de baixa de empréstimos como incobráveis com o SQL Server

Máquinas Virtuais de Ciência de Dados
Power BI
SQL Server

Ideia da solução

se você quiser nos ver, expanda este artigo com mais informações, como casos de uso em potencial, serviços alternativos, considerações sobre implementação ou diretrizes de preços, fale conosco com GitHub comentários!

esta solução demonstra como criar e implantar um modelo de aprendizado de máquina com o SQL Server 2016 com R Services para prever se um empréstimo bancário precisará ser cobrado nos próximos 3 meses.

Arquitetura

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Visão geral

Há vários benefícios para as instituições de empréstimo para equipar os dados de previsão de como incobrável de empréstimo. A cobrança de um empréstimo é o último recurso que o banco fará em um empréstimo severamente inadimplente, com os dados de previsão em mãos, o responsável por empréstimos pode oferecer incentivos personalizados como uma taxa de juros mais baixa ou um período de repagamento mais longo para ajudar os clientes a continuarem a fazer pagamentos de empréstimos e, portanto, impedir o empréstimo de ser cobrado. Para chegar a esse tipo de dados de previsão, geralmente as uniões de crédito ou os bancos programam manualmente os dados com base no histórico de pagamentos passados dos clientes e executaram uma análise de regressão estatística simples. Esse método está altamente sujeito a erros de compilação de dados e não é estatisticamente um som.

Este modelo de solução demonstra uma solução de ponta a ponta para executar análise preditiva em dados de empréstimo e produzir Pontuação na probabilidade de como incobrável. Um relatório do PowerBI também abordará a análise e a tendência de empréstimos de crédito e a previsão da probabilidade de como incobrável.

Perspectiva do gerente de negócios

Essa previsão de como incobrável de empréstimo usa dados de histórico de empréstimos simulados para prever a probabilidade de como incobrável de empréstimos no futuro imediato (próximos três meses). Quanto maior a pontuação, maior é a probabilidade de o empréstimo ser cobrado no futuro.

Com os dados de análise, o Gerenciador de empréstimos também é apresentado às tendências e análises dos empréstimos como incobrável por locais de filiais. As características dos empréstimos de risco de alta como incobrável ajudarão os gerentes de empréstimo a fazer plano comercial para oferta de empréstimo nessa área geográfica específica.

o SQL Server R Services traz a computação para os dados, permitindo que o R seja executado no mesmo computador que o database. ele inclui um serviço de banco de dados que é executado fora do processo de SQL Server e se comunica com segurança com o tempo de execução de R.

Este modelo de solução percorre como criar e limpar um conjunto de dados simulados, usar vários algoritmos para treinar os modelos de R, selecionar o melhor modelo de desempenho e executar previsões de como incobrável e salvar os resultados de previsão de volta para SQL Server. Um relatório do PowerBI conecta-se à tabela de resultados de previsão e mostra relatórios interativos com o usuário na análise preditiva.

Perspectiva do cientista de dados

SQL Server R Services traz a computação para os dados executando o R no computador que hospeda o banco de dado. ele inclui um serviço de banco de dados que é executado fora do processo de SQL Server e se comunica com segurança com o tempo de execução de R.

esta solução percorre as etapas para criar e refinar dados, treinar modelos de R e executar a pontuação na máquina SQL Server. Os resultados finais da previsão serão armazenados em SQL Server. Esses dados são visualizados no PowerBI, que também contém um resumo da análise de como incobrável de empréstimos e da previsão de como incobrável para os próximos três meses. (Os dados simulados são mostrados neste modelo para ilustrar o recurso)

os cientistas de dados que estão testando e desenvolvendo soluções podem trabalhar da conveniência de seu IDE R em seu computador cliente, ao mesmo tempo em que enviam a computação para a máquina SQL Server. as soluções concluídas são implantadas no SQL Server 2016 inserindo chamadas para R em procedimentos armazenados. essas soluções podem ser ainda mais automatizadas com SQL Server Integration Services e SQL Server agent.

Clique no botão implantar para testar a automação e toda a solução será disponibilizada em sua assinatura do Azure.

Preços

Sua assinatura do Azure usada para a implantação incorrerá em encargos de consumo sobre os serviços usados nesta solução, aproximadamente $1.15/hora para a VM padrão.

Verifique se você parou a instância de VM quando não estiver usando a solução ativamente. A execução da VM incorrerá em custos mais altos.

Se não estiver usando a solução, exclua-a.