Risco de Crédito com o SQL Server

Máquinas Virtuais de Ciência de Dados
SQL Server
Power BI

Ideia de solução Solution Idea

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Utilizando o SQL Server 2016 com R Services, uma instituição de crédito pode recorrer a análises preditivas para reduzir o número de empréstimos que oferecem aos mutuários com maior probabilidade de incumprimento, aumentando a rentabilidade da sua carteira de empréstimos.Using SQL Server 2016 with R Services, a lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitability of their loan portfolio.

ArquiteturaArchitecture

Diagrama de arquitetura Descarregue um SVG desta arquitetura.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.

Descrição GeralOverview

Se tivéssemos uma bola de cristal, só emprestávamos dinheiro a alguém que sabíamos que nos pagaria.If we had a crystal ball, we would only loan money to someone we knew would pay us back. Uma instituição de crédito pode recorrer a análises preditivas para reduzir o número de empréstimos que oferecem aos mutuários mais propensos a incumprimento, aumentando a rentabilidade da sua carteira de empréstimos.A lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitablity of their loan portfolio. Esta solução utiliza dados simulados para uma pequena instituição financeira de empréstimos pessoais, construindo um modelo para ajudar a detetar se o mutuário irá incumprimento de um empréstimo.This solution uses simulated data for a small personal loan financial institution, building a model to help detect whether the borrower will default on a loan.

Perspetiva de NegóciosBusiness Perspective

O utilizador do negócio usa as pontuações previstas para ajudar a determinar se concede ou não um empréstimo.The business user uses the predicted scores to help determine whether or not to grant a loan. Ele afina a sua previsão usando o PowerBI Dashboard para ver o número de empréstimos e o valor total do dólar poupado em diferentes cenários.He fine tunes his prediction by using the PowerBI Dashboard to see the number of loans and the total dollar amount saved under different scenarios. O painel inclui um filtro baseado em percentiles das pontuações previstas.The dashboard includes a filter based on percentiles of the predicted scores. Quando todos os valores são selecionados, ele vê todos os empréstimos na amostra de teste, e pode inspecionar informações sobre quantos deles estão em incumprimento.When all the values are selected, he views all the loans in the testing sample, and can inspect information about how many of them defaulted. Depois, verificando apenas o percentil superior (100), ele perfura a informação sobre empréstimos com uma pontuação prevista no top 1%.Then by checking just the top percentile (100), he drills down to information about loans with a predicted score in the top 1%. Verificar várias caixas contínuas permite-lhe encontrar um ponto de corte com o qual se sinta confortável para usar como um futuro critério de aceitação de empréstimos.Checking multiple continuous boxes allows him to find a cutoff point he is comfortable with to use as a future loan acceptance criteria.

Utilize o botão "Try It Now" abaixo para ver o painel PowerBI.Use the "Try It Now" button below to view the PowerBI Dashboard.

Perspetiva do Cientista de DadosData Scientist Perspective

Sql Server R Services traz o cálculo para os dados executando R no computador que hospeda a base de dados.SQL Server R Services brings the compute to the data by running R on the computer that hosts the database. Inclui um serviço de base de dados que funciona fora do processo SQL Server e comunica de forma segura com o tempo de execução R.It includes a database service that runs outside the SQL Server process and communicates securely with the R runtime.

Esta solução percorre os passos para criar e refinar dados, treinar modelos R e executar pontuação na máquina SQL Server.This solution walks through the steps to create and refine data, train R models, and perform scoring on the SQL Server machine. A tabela final de base de dados pontuada no SQL Server dá uma pontuação prevista para cada potencial mutuário.The final scored database table in SQL Server gives a predicted score for each potential borrower. Estes dados são então visualizados no PowerBI.This data is then visualized in PowerBI.

Os cientistas de dados que estão a testar e a desenvolver soluções podem trabalhar a partir da conveniência do seu R IDE na sua máquina cliente, enquanto empurram o cálculo para a máquina do SQL Server.Data scientists who are testing and developing solutions can work from the convenience of their R IDE on their client machine, while pushing the compute to the SQL Server machine. As soluções concluídas são implementadas no SQL Server 2016 incorporando chamadas para R em procedimentos armazenados.The completed solutions are deployed to SQL Server 2016 by embedding calls to R in stored procedures. Estas soluções podem então ser automatizadas com serviços de integração de servidores SQL e agente do SQL Server.These solutions can then be further automated with SQL Server Integration Services and SQL Server agent.

Utilize o botão "Implementar" abaixo para criar uma Máquina Virtual que inclua os dados, código R, código SQL e uma base de dados SQL Server 2016 (Empréstimos) contendo a solução completa.Use the "Deploy" button below to create a Virtual Machine that includes the data, R code, SQL code, and a SQL Server 2016 database (Loans) containingn the full solution.

PreçosPricing

A sua subscrição Azure utilizada para a implementação incorrerá em custos de consumo nos serviços utilizados nesta solução, aproximadamente $1,15/hora para o VM predefinido.Your Azure subscription used for the deployment will incur consumption charges on the services used in this solution, approximately $1.15/hour for the default VM.

Certifique-se de que para a sua instância em VM quando não utilizar ativamente a solução.Please ensure that you stop your VM instance when not actively using the solution. A execução do VM incorrerá em custos mais elevados.Running the VM will incur higher costs.

Por favor, elimine a solução se não a estiver a utilizar.Please delete the solution if you are not using it.