ODDLPRICE

Статья
10/20/2023

Применяется к:вычисляемой таблице вычисляемой таблицы Вычисление визуального элемента измерения вычисляемой таблицы

Возвращает цену за 100 долл. США номинальной стоимости для ценной бумаги с нестандартным (коротким или длинным) последним купонным периодом.

Синтаксис

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Параметры

Термин	Определение
Урегулирования	Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем.
Зрелости	Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности.
last_interest	Дата последнего купон безопасности.
rate	Процентная ставка безопасности.
yld	Годовая доходность безопасности.
Искупление	Стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости.
обновления	Количество купон платежей в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полуналога, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4.
базовых	(Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы.

Базовый параметр принимает следующие значения:

Основе	Подсчет дней
0 или опущено	США (NASD) 30/360
1	Фактический/фактический
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейский 30/360

Возвращаемое значение

Цена за 100 долл. США номинальной стоимости.

Замечания

Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.
Дата урегулирования — это дата покупки покупателем купон, например облигации. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.
расчет, зрелость и last_interest усечены в целые числа.
база и частота округляются до ближайшего целого числа.
Если возвращается ошибка:
- расчет, зрелость или last_interest не является допустимой датой.
- условие maturity > settlement > last_interest не удовлетворяется;
- rate < 0.
- yld < 0.
- активация ≤ 0.
- частота — любое число, отличное от 1, 2 или 4.
- basis < 0 или basis > 4.
Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Следующий запрос DAX:

Данные	Описание аргумента
7 февраля 2008 г.	Дата урегулирования
15 июня 2008 г.	Дата зрелости
15 октября 2007 г.	Дата последнего интереса
3,75 %	Процент купон
4,05%	Процент доходности
100 долл. США	Повторное значение
2	Частота является полунауальной
0	30/360 базис

EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Возвращает цену за 100 долл. США номинальной стоимости для ценной бумаги с нестандартным (коротким или длинным) последним купонным периодом с использованием указанных выше условий.

[значение]
99.8782860147213

Share via