Share via

PRICEDISC

  • Статья

Применяется к:вычисляемой таблице вычисляемой таблицы Вычисление визуального элемента измерениявычисляемой таблицы

Возвращает цену за 100 долл. США номинальной стоимости дисконтной ценной бумаги.

Синтаксис

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Параметры

Термин Определение
Урегулирования Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем.
Зрелости Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности.
скидка Скидка на безопасность.
Искупление Стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости.
базовых (Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы.

Базовый параметр принимает следующие значения:

Основе Подсчет дней
0 или опущено США (NASD) 30/360
1 Фактический/фактический
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейский 30/360

Возвращаемое значение

Цена за 100 долл. США номинальной стоимости.

Замечания

  • Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.

  • Дата урегулирования — это дата покупки покупателем купон, например облигации. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2018 года и приобретена покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2018 г., дата урегулирования будет 1 июля 2018 года, а дата погашения будет 1 января 2048 г. 30 лет после 1 января 2018 г.

  • PRICEDISC вычисляется следующим образом:

    $$\text{PRICEDISC} = \text{активация} - \text{скидка} \times\text{активация} \times \frac{\text{DSM}}}{\text{B}}$$

    где:

    • $\text{B}$ = количество дней в году в зависимости от года.
    • $\text{DSM}$ = количество дней от расчета до срока действия.

  • расчет и зрелость усечены в целые числа.

  • база округляется до ближайшего целого числа.

  • Если возвращается ошибка:

    • расчет или срок действия не является допустимой датой.
    • расчет ≥ зрелости.
    • скидка ≤ 0.
    • активация ≤ 0.
    • basis < 0 или basis > 4.

  • Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Данные Описание аргумента
2/16/2008 Дата урегулирования
3/1/2008 Дата зрелости
5,25 % Процент скидки
100 долл. США Значение активации
2 Фактическая/360 база

Следующий запрос DAX:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Возвращает цену облигации за 100 долл. США номинальной стоимости на основе указанных выше условий.

[значение]
99.7958333333333