Share via

PRICEMAT

  • Статья

Применяется к:вычисляемой таблице вычисляемой таблицы Вычисление визуального элемента измерениявычисляемой таблицы

Возвращает цену за 100 долл. США номинальной стоимости ценной бумаги, по которой выплачивается процент при погашении.

Синтаксис

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Параметры

Термин Определение
Урегулирования Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем.
Зрелости Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности.
проблема Дата проблемы безопасности.
rate Процентная ставка безопасности на дату выдачи.
yld Годовая доходность безопасности.
базовых (Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы.

Базовый параметр принимает следующие значения:

Основе Подсчет дней
0 или опущено США (NASD) 30/360
1 Фактический/фактический
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейский 30/360

Возвращаемое значение

Цена за 100 долл. США номинальной стоимости.

Замечания

  • Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.

  • Дата урегулирования — это дата покупки покупателем купон, например облигации. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.

  • PRICEMAT вычисляется следующим образом:

    $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

    где:

    • $\text{B}$ = количество дней в году в зависимости от года.
    • $\text{DSM}$ = количество дней от расчета до срока действия.
    • $\text{DIM}$ = количество дней от выдачи до зрелости.
    • $\text{A}$ = количество дней от выдачи до урегулирования.

  • расчет, зрелость и проблема усечены в целые числа.

  • база округляется до ближайшего целого числа.

  • Если возвращается ошибка:

    • дата урегулирования, зрелости или выдачи не является допустимой датой.
    • условие maturity > settlement > issue не удовлетворяется;
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • basis < 0 или basis > 4.

  • Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Следующий запрос DAX:

Данные Description
2/15/2008 Дата урегулирования
4/13/2008 Дата зрелости
11/11/2007 Дата проблемы
6.10% Процент полусениальных купон
6.10% Процент доходности
0 30/360 базис 
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Возвращает цену за 100 долл. США номинальной стоимости ценной бумаги на основе указанных выше условий.

[значение]
99.9844988755569