Share via

ПОЛУЧЕНО

  • Статья

Применяется к:вычисляемой таблице вычисляемой таблицы Вычисление визуального элемента измерениявычисляемой таблицы

Возвращает сумму, полученную по сроку погашения для полностью инвестируемой безопасности.

Синтаксис

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Параметры

Термин Определение
Урегулирования Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем.
Зрелости Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности.
Инвестиций Сумма, вложенная в безопасность.
скидка Скидка на безопасность.
базовых (Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы.

Базовый параметр принимает следующие значения:

Основе Подсчет дней
0 или опущено США (NASD) 30/360
1 Фактический/фактический
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейский 30/360

Возвращаемое значение

Сумма, полученная по истечении срока действия.

Замечания

  • Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.

  • Дата урегулирования — это дата покупки покупателем купон, например облигации. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.

  • ЗНАЧЕНИЕ RECEIVED вычисляется следующим образом:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{скидка} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    где:

    • $\text{B}$ = количество дней в год в зависимости от года.
    • $\text{DIM}$ = количество дней от выдачи до зрелости.

  • расчет и зрелость усечены в целые числа.

  • база округляется до ближайшего целого числа.

  • Если возвращается ошибка:

    • расчет или срок действия не является допустимой датой.
    • расчет ≥ зрелости.
    • инвестиции ≤ 0.
    • скидка ≤ 0.
    • basis < 0 или basis > 4.

  • Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Следующий запрос DAX:

Данные Description
15-февраль-08 Дата урегулирования (проблема)
15-май-08 Дата зрелости
1 000 000,00 долл. США Инвестиции
5.75% Процент скидки
2 Фактическая/360 база 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Возвращает общую сумму, полученную при зрелости, для облигации с указанными выше условиями.

[значение]
1014584.6544071