Share via

YIELDDISC

  • Статья

Применяется к:вычисляемой таблице вычисляемой таблицы Вычисление визуального элемента измерениявычисляемой таблицы

Возвращает годовую доходность для скидок на скидку.

Синтаксис

YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

Параметры

Термин Определение
Урегулирования Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем.
Зрелости Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности.
pr Цена ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости.
Искупление Стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости.
базовых (Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы.

Базовый параметр принимает следующие значения:

Основе Подсчет дней
0 или опущено США (NASD) 30/360
1 Фактический/фактический
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейский 30/360

Возвращаемое значение

Годовая доходность.

Замечания

  • Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.

  • Дата урегулирования — это дата покупки покупателем купон, например облигации. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.

  • расчет и зрелость усечены в целые числа.

  • база округляется до ближайшего целого числа.

  • Если возвращается ошибка:

    • расчет или срок действия не является допустимой датой.
    • расчет ≥ зрелости.
    • pr ≤ 0.
    • активация ≤ 0.
    • basis < 0 или basis > 4.

  • Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Данные -
16-февраль-08 Дата урегулирования
1-Мар-08 Дата зрелости
99.795 Цена,
100 долл. США Значение активации
2 Фактическая/360 база

Следующий запрос DAX:

EVALUATE
{
  YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}

Возвращает годовую доходность безопасности, учитывая указанные выше условия.

[значение]
0.0528225719868583