PRICEMAT

Vadede faiz ödenen bir tahvilin, \ $100 yüz değerinin fiyatını döndürür.

Sözdizimi

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
kapatma Menkul kıymetin kapatma tarihi. Menkul kıymet kapatma tarihi, menkul kıymetin alıcıya verildiği çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
vade Menkul kıymetin vade tarihi. Vade tarihi, menkul kıymetin süresinin dolduğu tarihtir.
veriliş Menkul kıymetin çıkış tarihi.
oran Menkul kıymetin çıkış tarihindeki faiz oranı.
yld Menkul kıymetin yıllık getirisi.
temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Taban belirtilmemişse 0 olarak kabul edilir. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Taban parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Taban Gün sayısı tabanı
0 veya atlanmış ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

/$100 yüz değeri başına fiyat.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaralar olarak depolanır. DAX yönteminde 30 Aralık 1899 0. gündür, 30 Aralık 1899’dan sonraki 39.448. gün olduğundan 1 Ocak 2008 39.448. gündür.

  • Kapatma tarihi, satın alan kişinin bono gibi bir kupon aldığı tarihtir. Vade tarihi, bononun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008’de 30 yıllık bir bononun verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alındığını varsayalım. Verilme tarihi 1 Ocak 2008, kapatma tarihi 1 Temmuz 2008 olurdu. Vade tarihi ise, verilme tarihi olan 1 Ocak 2008’den 30 yıl sonraki tarih olan 1 Ocak 2038 olurdu.

  • PRICEMAT aşağıda gösterilen şekilde hesaplanır:

    $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

    burada:

    • $\text{B}$ = yıl tabanına göre, bir yıldaki gün sayısı.
    • $\text{DSM}$ = kapanıştan vadeye kadar olan gün sayısı.
    • $\text{DIM}$ = verilişten vadeye kadar olan gün sayısı.
    • $\text{A}$ = verilişten kapanışa kadar olan gün sayısı.
  • kapatma, vade ve veriliş tamsayılara yuvarlanır.

  • taban, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu koşullarda hata döndürülür:

    • kapanış, vade veya veriliş geçerli bir tarih değil.
    • Vade > kapatma > sorunu karşılanmadı.
    • <0 oranı.
    • YLD < 0.
    • temel < 0 veya temel > 4.
  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki DAX işlevi:

Veriler Açıklama
15.02.2008 Kapatma tarihi
13.04.2008 Vade tarihi
11.11.2007 Verilme tarihi
%6,10 Altı aylık kupon yüzdesi
%6,10 Getiri yüzdesi
0 30/360 tabanı
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir tahvilin \ $100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.

[Value]
99,9844988755569