ODDLPRICE

  • Artikel

Gäller för:Beräknad kolumnBeräknad tabellMåttVisuell beräkning

Returnerar priset per \$100 nominellt värde för ett värdepapper som har en udda (kort eller lång) sista kupongperiod.

Syntax

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametrar

Period Definition
Bosättningen Värdepapperets likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då värdepapperet handlas till köparen.
Mognad Värdepapperets förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då säkerheten upphör att gälla.
last_interest Värdepapperets senaste kupongdatum.
Betygsätt Värdepapperets ränta.
yld Säkerhetens årliga avkastning.
Inlösen Säkerhetens inlösenvärde per \$100 nominellt värde.
frequency Antalet kupongbetalningar per år. För årliga betalningar, frekvens = 1; för halvårsvisa, frekvens = 2; för kvartalsvis, frekvens = 4.
Grund (Valfritt) Vilken typ av dagräkningsbas som ska användas. Om basen utelämnas antas den vara 0. De godkända värdena visas under den här tabellen.

Basparametern accepterar följande värden:

Grund Dagräkningsbas
0 eller utelämnas USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europa 30/360

Returvärde

Priset per \$100 nominellt värde.

Kommentarer

  • Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAX är 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.

  • Likviddatumet är det datum då en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallodatumet är det datum då en kupong upphör att gälla. Anta till exempel att en 30-årig obligation utfärdas den 1 januari 2008 och köps av en köpare sex månader senare. Utfärdandedatumet är den 1 januari 2008, likviddatumet blir den 1 juli 2008 och förfallodatumet blir den 1 januari 2038, vilket är 30 år efter utfärdandedatumet den 1 januari 2008.

  • avveckling, mognad och last_interest trunkeras till heltal.

  • bas och frekvens avrundas till närmaste heltal.

  • Ett fel returneras om:

    • avveckling, förfallodatum eller last_interest inte är ett giltigt datum.
    • förfallolikvid >> last_interest inte är uppfyllt.
    • hastighet < 0.
    • yld < 0.
    • inlösen ≤ 0.
    • frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4.
    • bas < 0 eller bas > 4.

  • Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Följande DAX-fråga:

Data Argumentbeskrivning
Den 7 februari 2008 Likviddagen
Den 15 juni 2008 Förfallodag
Den 15 oktober 2007 Senaste räntedatum
3.75% Procentkupong
4.05% Procentuell avkastning
\$100 Återlösande värde
2 Frekvensen är halvårsvisa
0 30/360 bas 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Returnerar priset per \$100 nominellt värde för ett värdepapper som har en udda (kort eller lång) sista kupongperiod med hjälp av de villkor som anges ovan.

[Värde]
99.8782860147213