MOTTAGEN

  • Artikel

Gäller för:Beräknad kolumnBeräknad tabellMåttVisuell beräkning

Returnerar det belopp som tas emot vid förfallodagen för en helt investerad säkerhet.

Syntax

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parametrar

Period Definition
Bosättningen Värdepapperets likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då värdepapperet handlas till köparen.
Mognad Värdepapperets förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då säkerheten upphör att gälla.
Investeringar Beloppet som investerats i säkerheten.
discount Säkerhetens diskonteringsränta.
Grund (Valfritt) Vilken typ av dagräkningsbas som ska användas. Om basen utelämnas antas den vara 0. De godkända värdena visas under den här tabellen.

Basparametern accepterar följande värden:

Grund Dagräkningsbas
0 eller utelämnas USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europa 30/360

Returvärde

Det mottagna beloppet vid förfallodagen.

Kommentarer

  • Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAX är 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.

  • Likviddatumet är det datum då en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallodatumet är det datum då en kupong upphör att gälla. Anta till exempel att en 30-årig obligation utfärdas den 1 januari 2008 och köps av en köpare sex månader senare. Utfärdandedatumet är den 1 januari 2008, likviddatumet blir den 1 juli 2008 och förfallodatumet blir den 1 januari 2038, vilket är 30 år efter utfärdandedatumet den 1 januari 2008.

  • MOTTAGET beräknas på följande sätt:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    där:

    • $\text{B}$ = antal dagar under ett år, beroende på årsbasis.
    • $\text{DIM}$ = antal dagar från problem till förfallodag.

  • avveckling och mognad trunkeras till heltal.

  • bas avrundas till närmaste heltal.

  • Ett fel returneras om:

    • likvid eller förfallodag är inte ett giltigt datum.
    • ≥ förfallodag.
    • investeringar ≤ 0.
    • rabatt ≤ 0.
    • bas < 0 eller bas > 4.

  • Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Följande DAX-fråga:

Data Beskrivning
15 feb-08 Datum för likvid (utfärdande)
15 maj-08 Förfallodag
\$1 000 000,00 Investering
5.75% Procentuell diskonteringsränta
2 Faktisk/360 basis 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Returnerar det totala belopp som ska tas emot vid förfallodagen för en obligation med de villkor som anges ovan.

[Värde]
1014584.6544071