TBILLPRICE

  • Artikel

Gäller för:Beräknad kolumnBeräknad tabellMåttVisuell beräkning

Returnerar priset per \$100 nominellt värde för en statsskuldväxeln.

Syntax

TBILLPRICE(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Parametrar

Period Definition
Bosättningen Statsskuldväxelns likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då statsskuldväxeln handlas till köparen.
Mognad Statsskuldväxelns förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då statsskuldväxeln upphör att gälla.
discount Statsskuldväxelns diskonteringsränta.

Returvärde

Statsskuldsedelns pris per \$100 nominellt värde.

Kommentarer

  • Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAX är 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.

  • TBILLPRICE beräknas på följande sätt:

    $$\text{TBILLPRICE} = 100 \times (1 - \frac{\text{discount} \times \text{DSM}}{360})$$

    där:

    • $\text{DSM}$ = antal dagar från likvid till förfallodag, exklusive förfallodatum som är mer än ett kalenderår efter likviddatumet.

  • avveckling och mognad trunkeras till heltal.

  • Ett fel returneras om:

    • likvid eller förfallodag är inte ett giltigt datum.
    • likviden ≥ förfallodatum eller löptid är mer än ett år efter likviden.
    • rabatt ≤ 0.

  • Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Data Beskrivning
3/31/2008 Likviddagen
6/1/2008 Förfallodag
9.0% Procentuell diskonteringsränta

Följande DAX-fråga:

EVALUATE
{
  TBILLPRICE(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.09)
}

Returnerar statsskuldsedelns pris per \$100 nominellt värde, givet de villkor som anges ovan.

[Värde]
98.45